Mercoledì il Federal Reserve Board ha pubblicato i risultati degli stress test annuali delle banche, dimostrando che le grandi banche sono ben posizionate per resistere a una grave recessione e continuano a prestare a famiglie e imprese anche durante una grave recessione.
“I risultati di oggi confermano che il sistema bancario rimane forte e resiliente”, ha affermato Michael S. disse Barr. “Allo stesso tempo, questo stress test è solo un modo per misurare quella forza. Dobbiamo rimanere umili su come possono sorgere rischi e continuare il nostro lavoro per garantire che le banche siano resilienti a una serie di condizioni economiche, shock di mercato e altre pressioni. “
Lo stress test del consiglio è uno strumento per garantire che le grandi banche possano sostenere l’economia durante una recessione economica. Utilizzando i dati delle banche alla fine dell’anno precedente, il test valuta la resilienza delle grandi banche stimando le loro posizioni patrimoniali, perdite, utili e spese in un’unica ipotetica recessione e shock del mercato finanziario.
Tutte le 23 banche esaminate hanno superato i loro requisiti patrimoniali minimi durante l’ipotetica recessione, nonostante perdite totali di 541 miliardi di dollari. In condizioni di stress, si prevede che il coefficiente patrimoniale totale basato sul rischio delle azioni ordinarie comuni, che fornisce un cuscinetto contro le perdite, diminuirà di 2,3 punti percentuali fino a un minimo del 10,1%.
Lo stress test di quest’anno includeva una grave recessione globale, un calo del 40% dei prezzi degli immobili commerciali, un aumento significativo degli uffici sfitti e un calo del 38% dei prezzi delle case. Il tasso di disoccupazione aumenta di 6,4 punti percentuali fino a un picco del 10% e la produzione economica diminuisce di conseguenza.
Il focus del test sugli immobili commerciali mostra che in uno scenario ipotetico, le grandi banche potrebbero continuare a concedere prestiti incorrendo in enormi perdite. Le banche detenevano circa il 20 per cento dei prestiti immobiliari commerciali per uffici e centri detenuti dalle banche nel test di quest’anno. Un forte calo previsto dei prezzi degli immobili commerciali, combinato con un aumento significativo degli uffici sfitti, sta contribuendo a tassi di perdita per gli immobili ad uso ufficio che sono circa il triplo dei livelli raggiunti durante la crisi finanziaria del 2008.
Le perdite totali previste di $ 541 miliardi includono oltre $ 100 miliardi di perdite da immobili commerciali e mutui residenziali e $ 120 miliardi di perdite su carte di credito, entrambe superiori alle perdite previste nel test dello scorso anno. Il calo totale del capitale di 2,3 punti percentuali è leggermente inferiore al calo di 2,7 punti percentuali del test dello scorso anno, ma paragonabile ai cali previsti dagli stress test negli ultimi anni. Il documento informativo contiene ulteriori informazioni sulle perdite, inclusi risultati concreti e cifre.
Per la prima volta, il consiglio ha condotto uno shock di mercato esplorativo sui libri di negoziazione delle maggiori banche, testandoli contro pressioni inflazionistiche e tassi di interesse più elevati. Questo shock del mercato di ricerca non contribuisce ai requisiti patrimoniali delle banche, ma è stato utilizzato per comprendere ulteriormente i rischi delle loro attività di negoziazione e per valutare la capacità delle banche di testare diversi scenari in futuro. I risultati mostrano che i portafogli di negoziazione delle maggiori banche sono resilienti al collaudato contesto di tassi in aumento.
I requisiti patrimoniali di una banca derivano direttamente dal fattore di stress test, che richiede a ciascuna banca di detenere capitale sufficiente per resistere a gravi recessioni e shock del mercato finanziario. Se una banca non supera i propri requisiti patrimoniali, è soggetta a restrizioni automatiche sulle distribuzioni di capitale e ai pagamenti di bonus discrezionali.
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